Измерение потери в ВОЛС - Вэлком

Измерения потерь проводятся для оценки качества ВОЛС. В большинстве случаев потери излучения (а не дисперсия) являются основным фактором, ограничивающим длину ретрансляционного участка линии связи.

В настоящее время разработана и широко используется измерительная аппаратура, позволяющая не только определять с высокой точностью величину полных потерь в линии (мультиметры), но и распределение потерь вдоль линии (оптические рефлектометры). Однако эти измерения, а также их интерпретация обладают определенной спецификой, свойственной волоконно-оптической технике, и требуют специального рассмотрения.

Полные потери a, вносимые линией связи длиной L, складываются из потерь в строительных длинах оптического кабеля qв Lcт, потерь в сварных соединениях волокон acв и потерь в разъемных соединениях пигтейлов на концах линии aр. a(дБ) = qв L + (N +1) acв + 2 aр, (1.7)где qв — погонные потери в волокне (дБ/км), N = L/Lcт - число строительных длин оптических кабелей, уложенных в линию, N + 1 - число сварных соединений волокон в линии, Lcт - строительная длина оптического кабеля (рис. 1.12).

Рис. 1. 12. Схема распределения потерь в ретрансляционном участке линии

Наиболее высокие требования предъявляются к величине потерь в оптическом кабеле и в сварных соединениях волокон (на одну строительную длину кабеля приходится примерно одно сварное соединение). Требования к величине потерь в разъемных соединениях менее жесткие (их надо сравнивать с полными потерями в линии). Потери, которые иногда возникают в местах изгибов волокон в пигтейлах, учитывать не будем.

Оценим величину полных потерь в ретрансляционном участке линии длиной L = 80 км (типичное значение для магистральной линии без оптических усилителей). Будем исходить из того, что строительная длина оптического кабеля равна Lcт = 5 км, а величина потерь в сварных соединениях не превышает acв = 0.05 дБ (требования Ростелекома). Основные потери в линии возникают из-за потерь в волокне, их мы положим равными q = 0.2 дБ/км на l = 1550 нм и q = 0.33 дБ/км на l = 1310 нм (типичные значения). Потерив разъемных соединениях положим равными среднему значению потерь в некалиброванных разъемах (aр = 0.3 дБ). Результаты оценок приведены в таблице № 1.2.

При использовании высококачественного оборудования и соблюдения технологии монтажа полные потери в линии получаются близкими к их номинальному значению. Если есть уверенность, что эти условия соблюдены, то можно ограничиться только измерением полных потерь в линии с помощью мультиметра. Мультиметр значительно более простой прибор, чем рефлектометр, и измерения полных потерь в линии с его помощью требуют значительно меньше времени, чем измерения распределения потерь в линии с помощью рефлектометра. Такой подход используется для того, чтобы уменьшить время монтажа линии. Однако в тех случаях, когда нет уверенности в том, что все технологические условия соблюдены, необходимо измерять распределение потерь вдоль линии связи.

Таблица № 1.2. Распределение потерь (номинальных) в линии связи

Потери в сварных соединениях волокон

Сварка SM волокон производится с помощью автоматизированных сварочных аппаратов, осуществляющих не только сварку волокон, но и оценку величины потерь в месте соединения волокон. Юстировка и оценка величины потерь в месте соединения волокон производятся по смещению сердцевин волокон, что позволяет создавать сварные соединения со средними потерями порядка 0.02 дБ. Эта величина сравнима с точностью измерения потерь в сварных соединениях (~ 0.01 дБ) как с помощью рефлектометров, так и с помощью мультиметров. То есть можно полагать, что в лабораторных условиях SM волокна свариваются практически без потерь.

Столь малые потери в сварных соединениях SM волокон достигаются при условии выполнения целого ряда технологических требований: прецизионной настройки режимов сварочного аппарата, использовании высококачественного скалывателя (среднее значение угла скалывания торца волокна 0.5°) и тщательной очистки поверхности свариваемых волокон. Однако при работе в поле не всегда удается соблюсти все эти технологические требования, что приводит к возникновению различного рода нарушений качества сварного соединения. На рис. 1.13 приведены типичные искажения сварных соединений примерно так, как они видны на экране сварочного аппарата.

Рис. 1.13. Примерный вид дефектов сварных соединений волокон на экране автоматизированного сварочного аппарата

Как уже говорилось, на экран автоматизированных сварочных аппаратов выводится не только изображение волокон, но и оценка величины потерь в сварном соединении. В большинстве аппаратов она рассчитывается по величине смещения сердцевин свариваемых волокон. Однако такая оценка не учитывает (как видно из рис. 1.13) несовершенства сварного соединения, приводящего к появлению избыточных потерь. Кроме того, так как в общем случае диаметры модовых пятен свариваемых волокон не равны друг другу, то избыточные потери возникают и при высоком качестве соединения волокон.

Эти потери (aDw(дБ) = 4.34 (Dw/w)2 (1.4)) пропорциональны квадрату относительной разности диаметров модовых пятен свариваемых волокон. По международному стандарту G.652 относительные вариации диаметра модового пятна не превышают 10 %. Полагая Dw/w = 0.1, получаем aDw(дБ) = 0.043 дБ. Хотя эта величина и меньше 0.05 дБ (требования Ростелекома), однако нет гарантии, что вариация диаметра волокна на практике не превысит 10 %. Поэтому окончательный вывод о качестве сварного соединения волокон может быть сделан только после того, как будут проведены прямые измерения потерь в этом соединении.

Наименьших потерь в сварных соединениях волокон удается добиться при юстировке по сердцевине волокон с коррекцией эксцентриситета. В этом случае потери возникают в основном из-за неравенства диаметров модовых пятен свариваемых волокон. Допуск на диаметр модовых пятен у большинства ведущих компаний-производителей на l = 1310 нм составляет ± 0.5 мкм. Соответственно, в самом худшем случае диаметры модовых пятен свариваемых волокон могут различаться на 1 мкм. Потери при этом составят величину 0.04 дБ. Компании Corning и Hitachi уменьшили этот допуск до ± 0.4 мкм и, соответственно, снизили эти потери до 0.025 дБ.

Допуск на диаметр модовых пятен ± 0.5 мкм соответствует международному стандарту ITU-T G. 652, согласно которому он не должен превышать 10 %. Это означает, что максимальная разница диаметров модовых пятен у волокон разных производителей не превышает 10 % и, соответственно, возникающие из-за этого потери не превышают 0.04 дБ.Однако в оптический кабель, как правило, укладываются волокна какой-то одной производящей компании. При соединении строительных длин таких кабелей максимальная разница диаметров модовых пятен получается значительно меньше. Так, например, для волокон компании Hitachi относительная флуктуация диаметра модовых пятен составляет величину всего лишь порядка 1 % (рис. 1.14), а возникающие из-за этого потери не превышают 0.004 дБ.

Рис. 1. 14. Гистограмма распределения диаметра модовых пятен в SM волокнах компании Hitachi на длине волны 1310 нм

На практике средняя величина потерь при сварке волокон одной производящей компании составляет < 0.05 дБ и определяется совокупностью факторов, таких, как плохой скол, грязь на торцевой или боковой поверхности волокон, эллиптичность и флуктуации диаметра оболочки, погрешности в настройке режима сварочного аппарата и т. д.

Потери в разъемных соединениях волокон

Торцевые поверхности одномодовых волокон в оптических разъемах имеют сферическую форму с радиусом закругления 10...25 мм для PC разъемов (PC - Physical Contact) и 5...12 мм для APC разъемов (APC - Angled Physical Contact). В соединенном состоянии торцы стыкуемых наконечников прижимаются друг к другу с определенным усилием (обычно 8...12 Н). Возникающая при этом эластичная деформация наконечников приводит к появлению оптического контакта (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Схема образования оптического контакта в месте соединения наконечников разъемов РС и АРС

Две поверхности считаются находящимися в оптическом контакте, если расстояние между ними много меньше длины волны света. При этом, чем меньше расстояние между этими поверхностями, тем меньше будет и величина отраженного от них света. Качество оптического контакта определяется качеством шлифовки и последующей полировки торцевой поверхности волокон. Для PC разъемов ETSI рекомендует величину коэффициента френелевского отражения от места оптического контакта менее −35 дБ. Стандартная шлифовка, как правило, обеспечивает −40 дБ.

Многие поставщики оптических коммутационных шнуров предлагают разъемы со специальной шлифовкой, обеспечивающие коэффициент отражения менее −55 дБ. Это так называемые разъемы Супер- и Ультра-РС. На практике такая шлифовка оказывается бесполезной, так как буквально после нескольких подключений коэффициент отражения увеличивается до величины, свойственной обычному РС разъему. Происходит это из-за неизбежного появления пыли и микроцарапин на торцевых поверхностях разъемов.Поэтому, когда требуется коэффициент отражения не хуже −55 дБ, разумнее использовать АРС разъемы. В АРС разъемах нормаль к контактной поверхности наклонена к оси наконечника под углом 8° (рис. 1.15). В такой конструкции коэффициент отражения не превышает −60 дБ как в соединенном, так и в разъединенном состоянии. В соединенном состоянии типичным является значение от −70 до −80 дБ.

Таким образом, в РС и АРС разъемах только ничтожно малая часть излучения отражается от места соединения торцов волокон. Поэтому потери, вызванные отражением света, пренебрежимо малы. Если пренебречь также потерями, возникающими из-за дефектов на торцах волокон, то основной причиной, вызывающей потери в месте соединения разъемов, является смещение сердцевин соединяемых волокон относительно друг друга вследствие эксцентриситета (неконцентричности) как самих волокон, так и деталей крепления разъема (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Сложение разных видов неконцентричности в наконечнике

Оценим допустимую величину смещения сердцевин волокон исходя из того, что потери в разъемах, в соответствии рекомендациями ETSI, не должны превышать 0.5 дБ. Зависимость этих потерь от величины смещения сердцевин d описывается формулой (1.6): ad (дБ) = 4.34 (d/w)2. Учитывая, что диаметр модового поля w " 10 мкм, получаем, что величина смещения сердцевин друг относительно друга должна быть меньше 3.4 мкм.

Потери принято относить к одному определенному разъему (несмотря на то, что измеряемой величиной являются потери в месте соединения двух разъемов). Так можно делать, когда потери в месте соединения разъемов обусловлены только смещением сердцевин волокон, и один разъем при этом образцовый (его также называют материнским или мастер-разъемом). Образцовый разъем А выделен среди других разъемов тем, что в нем ось сердцевины волокна совпадает с номинальным центром разъема (рис. 1.17).

Все измерения при изготовлении оптических шнуров выполняются только относительно образцового разъема. Данные именно этих измерений и указываются в каталогах всех производителей, а также на упаковке готовых изделий. Но при использовании оптических шнуров типовой разъем стыкуется не с образцовым разъемом, а с таким же типовым разъемом (любой с любым). В таких соединениях смещения сердцевин получаются больше почти в 1.5 раза, а потери(в дБ) увеличиваются при этом примерно в 2 раза (рис. 1.18).

Рис. 1.17. Местоположение сердцевины волокна в наконечниках: (а) - в типовом (некалиброванном) разъеме и (б) - в образцовом разъеме А

Рис. 1.18. Гистограмма распределения потерь, вносимых при соединении типовых (некалиброванных) разъемов (любого с любым)

Для компенсации негативного влияния эксцентриситета применяются различные способы регулировки (настройки) разъемов. Наибольшее распространение получила технология, в которой используется образцовый разъем Б (со смещенной сердцевиной волокна). В образцовом разъеме Б сердцевина волокна смещена относительно номинального центра (параметры оговорены в спецификации IEC) примерно на половину радиуса зоны возможных отклонений сердцевины (рис. 1.19).

Потери в месте соединения наконечников стандартного разъема и образцового разъема Б, как легко видеть из рис. 1.19, будут изменяться при вращении одного из наконечников вокруг продольной оси. Своих экстремальных значений эти потери достигают в положениях,

Рис. 1.19. Местоположение сердцевины волокна в наконечниках: (а) - в некалиброванном разъеме и (б) - в образцовом разъеме Б.

где совпадают азимуты их сердцевин. Таким образом, имеется возможность при изготовлении разъема настраивать его на минимум потерь.Настройка разъема осуществляется следующим образом. Вращая изготовленный наконечник вокруг продольной оси, определяют его положение относительно образцового, при котором достигается наименьший уровень вносимых потерь, после чего наконечник фиксируется в корпусе разъема. Наконечник может быть вставлен в корпус разъема в одном из четырех положений (со смещением вокруг оси на 90°). В результате сердцевина волокна попадает в строго определенный (относительно корпуса разъема) квадрант торцевой поверхности (рис. 1.19). При соединении откалиброванных таким способом разъемов (любого с любым) потери получаются в среднем примерно в два раза меньше (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Гистограмма распределения потерь вносимых при соединении калиброванных разъемов (любого с любым).

Достоинство этого способа настройки разъемов, кроме эффективного уменьшения потерь (таблица № 1.3), заключается также и в том, что используются стандартные наконечники и что стоимость таких калиброванных разъемов увеличивается незначительно. Этот способ настройки специфицирован IEC и поддержан большинством крупных производителей, что обеспечивает совместимость и взаимозаменяемость изготавливаемых ими разъемов.

Таблица № 1.3. Потери, вносимые при соединении разъемов

В настоящее время на телекоммуникационных сетях в Европе наиболее часто применяются некалиброванные разъемы со специфицированным значением вносимых потерь (относительно образцового разъема) не более 0.5 дБ. Однако поскольку с ростом числа телекоммуникационных сетей возрастает и количество точек соединений, то для снижения величины полных потерь все чаще применяются калиброванные разъемы.

А.В.Листвин, В.Н.Листвин

Строго говоря, при всесторонней оценке риска сле­довало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой ве­личины.

Построение кривой вероятностей (или таблицы) при­звано быть исходной стадией оценки риска. Но приме­нительно к предпринимательству это чаще всего чрез­вычайно сложная задача. Поэтому практически прихо­дится ограничиваться упрощенными подходами, оце­нивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наибо­лее важные для суждения о приемлемости риска.

Рассмотрим некоторые из главных показателей рис­ка. С этой целью сначала выделим определенные обла­сти или зоны риска в зависимости от величины потерь (рис. 5.1).

Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой зоной, ей соответствуют нулевые или отрицательные потери (превышение прибыли).

Под зоной допустимого риска будем понимать об­ласть, в пределах которой данный вид предпринима­тельской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е. потери имеют место, но они мень­ше ожидаемой прибыли.

Граница зоны допустимого риска соответствует уров­ню потерь, равному расчетной прибыли от предприни­мательской деятельности.

Следующую более опасную область будем называть зоной критического риска. Это область, характеризуе­мая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной рас­четной выручки от предпринимательства, представля­ющей сумму затрат и прибыли.

Иначе говоря, зона критического риска характери­зуется опасностью потерь, которые заведомо превыша­ют ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных пред­принимателем в дело. В последнем случае предприни­матель не только не получает от сделки никакого дохо­да, но несет убытки в сумме всех бесплодных затрат.

Кроме критического, целесообразно рассмотреть еще более устрашающий катастрофический риск. Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, рав­ной имущественному состоянию предпринимателя. Ка­тастрофический риск способен привести к краху, банк­ротству предприятия, его закрытию и распродаже иму­щества.

К категории катастрофического следует относить вне зависимости от имущественного или денежного ущерба риск, связанный с прямой опасностью для жизни лю­дей или возникновением экологических катастроф.

Наиболее полное представление о риске дает так называемая кривая распределения вероятностей потери, или графическое изображение зависимости вероят-

ности потерь от их уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь.

Чтобы установить вид типичной кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль как случайную величину и построим вначале кривую распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли (рис. 5.2).

При построении кривой распределения вероятностей получения прибыли приняты следующие предположения.

1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине - ПРр. Вероятность (Вр) получения такой прибыли максимальна, соответственно значение ПРр можно считать математическим ожиданием прибыли.

Вероятность получения прибыли, большей или мень­шей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т. е. значе­ния вероятностей отклонения от расчетной прибыли монотонно убывают при росте отклонений.

2. Потерями прибыли (ДПР) считается ее уменьшение в сравнении с расчетной величиной ПРр. Если ре­альная прибыль равна ПР, то

3. Вероятность исключительно больших (теоретичес­ки бесконечных) потерь практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел (исключая потери, которые не представляется возможным оценить количественно).

Конечно, принятые допущения в какой-то степени спорны, ибо они действительно могут не соблюдаться для всех видов риска. Но, в общем, они верно отража­ют общие закономерности изменения предприниматель­ского риска и базируются на гипотезе, что прибыль как случайная величина подчинена нормальному или близкому к нормальному закону распределения.

Исходя из кривой вероятностей получения прибыли, построим кривую распределения вероятностей возмож­ных потерь прибыли, которую, собственно, и следует называть кривой риска. Фактически это та же кривая, но построенная в другой системе координат (рис. 5.3).

Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли (дохода) ряд характер­ных точек.

Первая точка ПР = 0 и В = Вр определяет вероят­ность нулевых потерь прибыли. В соответствии с при-

нятыми допущениями вероятность нулевых потерь мак­симальна, хотя, конечно, меньше единицы.

Вторая точка (ОПР = ПРр и В = Вд) характеризует­ся величиной возможных потерь, равной ожидаемой при­были, т. е. полной потерей прибыли, вероятность ко­торой равна Вд.

Точки 1 и 2 являются граничными, определяющими положение зоны допустимого риска.

Третья точка ПР = ВР и В = Вкр соответствует ве­личине потерь, равных расчетной выручке ВР. Веро­ятность таких потерь равна Вкр.

Точки 2 и 3 определяют границы зоны критического риска.

Четвертая точка ПР = ИС я В - Вкт характеризуется потерями, равными имущественному (ИС) состоянию предпринимателя, вероятность которых равна Вкт.

Между точками 3 и 4 находится зона катастрофи­ческого риска.

Потери, превышающие имущественное состояние предпринимателя, не рассматриваются, так как их не­возможно взыскать.

Вероятности определенных уровней потерь являются важными показателями, позволяющими высказывать суж­дение об ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому построенную кривую можно назвать кривой риска.

Например, если вероятность катастрофической по­тери выражается показателем, свидетельствующим об ощутимой угрозе потери всего состояния (например, при его значении, равном 0,2), то здравомыслящий осто­рожный предприниматель заведомо откажется от тако­го дела и не пойдет на подобный риск.

Таким образом, если при оценке риска предприниматель­ской деятельности удается построить не всю кривую вероятностей риска, а только установить четыре характер­ные точки (наиболее вероятный уровень риска и вероятно­сти допустимой, критической и катастрофической потери), то задачу такой оценки можно считать успешно решенной.

Значения этих показателей в принципе достаточно, чтобы в подавляющем большинстве случаев идти на обоснованный риск.

Предпринимателю, оценивающему риск, больше свой­ствен не точный интервал, а интервальный подход. Ему важно знать не только, что вероятность потерять 1000 руб. в намечаемой сделке составляет, скажем, ОД, или 10%. Он будет также интересоваться, насколько вероятно потерять сумму, лежащую в определенных пределах (в ин­тервале, например, от 1000 до 1500 руб.).

Наличие кривой вероятности потери позволяет от­ветить на такой вопрос путем нахождения среднего зна­чения вероятности в заданном интервале потерь.

Вполне возможно и другое проявление интервально­го подхода в форме «полуинтервального», весьма ха­рактерного именно для предпринимательского риска.

В процессе принятия предпринимателем решений о допустимости и целесообразности риска ему важно пред­ставлять не столько вероятность определенного уровня потерь, сколько вероятность того, что потери не пре­высят некоторого уровня. По логике именно это и есть основной показатель риска.

Вероятность того, что потери не превысят определен­ного уровня, есть показатель надежности, уверенности. Очевидно, что показатели риска и надежности предпри­нимательского дела тесно связаны между собой.

Предположим, предпринимателю удалось установить, что вероятность потерять 10 000 руб. равна 0,1%, т.

Е. относительно невелика, и он готов к такому риску.

Принципиально важно здесь то, что предприниматель опасается потерять не именно, не ровно 10 000 руб. Он готов идти на любую меньшую потерю и никак не готов согласиться на большую. Это естественная закономерная психология поведения предпринимателя в условиях риска.

Знание показателей риска - Вр, Вд, Вкр, Вкт - позволяет выработать суждение и принять решение об осуществлении предпринимательства. Но для такого решения недостаточно оценить значения показателей (вероятностей) допустимого, критического и катастро­фического риска. Надо еще установить или принять предельные величины этих показателей, выше которых °ни не должны подниматься, чтобы не попасть в зону чрезмерного, неприемлемого риска.

Обозначим предельные значения вероятностей возникновения допустимого, критического и катастро­фического риска соответственно Кд, Якр, Ккт. Величи­ны этих показателей в принципе должна устанавли­вать и рекомендовать прикладная теория предприни­мательского риска, но и сам предприниматель вправе назначить свои собственные предельные уровни риска, которые он не намерен превышать.

По мнению практиков, можно ориентироваться на следующие предельные значения показателей риска: Кд = 0,1; Якр = 0,01; Ккт = 0,001, т. е. соответственно 10, 1 и 0,1%. Это означает, что не следует идти на предпринимательскую сделку, если в десяти случаях из ста можно потерять всю прибыль, в одном случае из ста потерять выручку и хотя бы в одном случае из тысячи потерять имущество.

В итоге, имея значения трех показателей риска и | критериев предельного риска, сформулируем самые об­щие условия приемлемости анализируемого вида предпринимательства:

A. Показатель допустимого риска не должен превы­шать предельного значения (Вд Б. Показатель критического риска должен быть мень­ше предельной величины (Јкр B. Показатель катастрофического риска не должен быть выше предельного уровня (Вкт Следовательно, главное в оценке хозяйственного риска состоит в искусстве построения кривой вероятностей воз­можных потерь или хотя бы определении зон и показате­лей допустимого, критического и катастрофического риска.

Рассмотрим теперь способы, которые могут быть применены для построения кривых вероятностей воз­никновения потерь.

В числе прикладных способов построения кривой риска выделим статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Статистический способ состоит в том, что изучает­ся статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавлива­ется частота появления определенных уровней потерь.

Если статистический массив достаточно представите­лен, то частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и есть искомая кривая риска.

Отмечу одно важное обстоятельство. Определяя час­тоту возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих случаев на их общее число, следует включать в общее число случаев и те предпринимательские сделки, в которых потерь не было, а был выигрыш, т. е. превышение расчетной при­были. Иначе показатели вероятностей потерь и угрозы риска окажутся завышенными.

Экспертный способ, известный под названием метода экспертных оценок, применительно к предприниматель­скому риску может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов.

Наиболее желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения определенных уров­ней потерь, по которым затем можно было бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения вероятностей.

Можно даже ограничиться получением экспертных оценок вероятностей возникновения определенного уров­ня потерь в четырех характерных точках. Иными сло­вами, надо установить экспертным образом показатели наиболее возможных допустимых, критических и ката­строфических потерь, имея в виду как их уровни, так и вероятности.

По этим четырем характерным точкам несложно воспроизвести ориентировочно всю кривую распределе­ния вероятностей потерь. Конечно, при небольшом мас­сиве экспертных оценок график частот недостаточно представителен, а кривую вероятностей, исходя из та­кого графика, можно построить лишь сугубо прибли­женным образом. Но все же определенное представление о риске и характеризующих его показателях будет, а это уже намного больше, чем не знать ничего.

Расчетно-аналитический способ построения кривой Распределения вероятностей потерь и оценки на этой

«лидирующий» страховщик, который берет на себя фун­кции организатора страхования.

2. Поручительство. Данный вид минимизации рис­ ков предусматривает, что при недостаточности средств у должника поручитель несет ответственность по его обязательствам перед кредитором. При этом возможна солидарная ответственность поручителя и должника. С помощью такого приема обеспечивается возвратность кредитов, выдаваемых банками.

3. Залог. Данный метод снижения риска относится к способам обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником (залогодателем) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Предметом залога может быть любое имущество: здание, сооружение, оборудование, ценные бумаги, денежные средства, имущественные права, которые могут быть отчуждены. Договором могут быть предусмотрены следующие виды залога: залог, при котором предмет залога остается у залогодателя; ипотека; залог то­ варов в обороте; заклад; залог прав и ценных бумаг. Законодательство допускает применение одновременно разных видов залога.

4. Распределение риска. Чаще всего этот способ снижения риска применяется в случае разработки и реализации проекта несколькими исполнителями (инвесторами, проектировщиками, строителями, заказчиком).

Эпоха Ельцина запомнилась, во-первых, тем предательством, которое было совершено нашей правящей элитой, и разрушением нашей страны, после чего начались пресловутые, как сейчас некоторые называют, "лихие 90-е". Это эпоха разрушения всего и вся, эпоха беззакония. Поэтому естественно, что отношение к Ельцину может быть сугубо отрицательное. Другое дело, что это всё не один он затеял, он был просто одним из участников процесса. Но, тем не менее, благодаря его личным качествам некоторые события получились яркими и запоминающимися. Например, стрельба из танков по Дворцу Советов в Москве.

Естественно, для населения 90-е не прошли бесследно. Если мы сейчас посмотрим на данные по рождаемости и смертности, то мы можем заметить, что демографический ущерб от этих "лихих 90-х" превышает даже наши потери в Великой Отечественной войне. Только если в Великую Отечественную войну на нас напал враг, то здесь, можно сказать, что мы сами устроили себе "весёлую жизнь".

Также можно заметить такую циничную особенность - Ельцин начинал как борец с привилегиями номенклатуры, демонстративно ездил на троллейбусе на работу. Тогда наше население было возмущено, что вот наши партократы, как тогда выражались, имеют такие незаслуженные привилегии как чёрные "Волги" и спец. распределители. Но в результате мы получили капитализм с олигархами, когда маленькая группка людей присвоила себе большую часть богатств страны. Сейчас наша страна занимает чуть ли не первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров. По сравнению с тем, что у нас стало в 90-е, те все привилегии советской номенклатуры выглядят просто жалкими .

Опять же тогда была критика из-за того, что ведётся война в Афганистане. В итоге мы получили у себя войну в Чечне с гораздо большими потерями , а некоторым из бывших советских республик пришлось гораздо тяжелее. Количество пролитой крови на территории Советского Союза получилось гораздо больше, чем в Афганистане. По другим пунктам его программы мы видим то же самое. После окончательного прихода к власти, после разрушения СССР в конце 1991 г., Ельцин пообещал, что уже к концу 1992 г. будет рост экономики, рост благосостояния, а в итоге мы даже сейчас ещё полностью советского уровня не достигли. А в 90-е это был сплошной трагический провал .

Теперь у нас народ прозревает . Но здесь не нужно преувеличивать - народ очень легко внушаемый и подвержен манипуляциям. Можно вспомнить позорную избирательную кампанию 1995-1996 гг. "голосуй или проиграешь", когда со всех СМИ, телевизоров и радио, чуть ли не из утюгов и стиральных машин неслись призывы голосовать за Ельцина. В итоге - да, у нас народ в достаточно большом количестве за него проголосовал. Сейчас, конечно, мы знаем, что фактически в 1996 г. реально победил Зюганов, но эта победа была бы не очень убедительной. Разрыв шёл на несколько процентов. Я думаю, поэтому Зюганов не решился оспаривать результаты выборов - потому что реально у нас очень большие массы народа "повелись" на этот обман, на эту манипуляцию.

Ну а сейчас, когда промывание мозгов в пользу Ельцина практически не ведётся, за исключением попыток нашей либеральной пропаганды, то да, у нас люди прозревают.

Но на фоне этого олигархи продолжают отстраивать Ельцин-центры и устраивать салюты в его день рождения, потому что сегодня в нашей стране действует исключительно право сильного . Если люди перекроют шоссе или устроят массовую акцию, то им могут пойти на уступку, как в своё время было с монетизацией льгот пенсионерам, когда после массовых протестов наша власть немного откатила назад. Если таких протестов не будет, то власть считает возможным действовать, как ей угодно, и на мнение народа плюет. Поэтому то, что у нас сейчас возводят Ельцин-центр, идёт с самого верха прославление этого человека, это просто происходит от того, что народ безмолвствует. Да, у нас люди в интернете возмущаются, но никаких реальных акций протеста при этом не происходит . Я думаю, что если бы в том же Екатеринбурге были какие-нибудь массовые выступления - причём реально не группка 10 человек вышла, а вышли бы тысячи - то тогда, может быть, власть и поступила бы по-другому.

9.3. Показатели риска и методы его оценки

При всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины.

Построение кривой вероятностей (или таблицы) - исходная стадия оценки риска. Применительно к предпринимательству эта задача чрезвычайно сложна. Поэтому приходится ограничиваться упрощенными подходами, оценивать риск по одному или несколь­ким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для суждения о приемлемости риска.

Рассмотрим некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала выделим определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь, возникающих в процессе реали­зации проекта (рис. 9.1).

Область, в которой потери не ожидаются, называется безрис­ковой зоной, ей соответствуют нулевые потери или отрицатель­ные (превышение прибыли над потерями).

Зоной допустимого риска считается область, в пределах кото­рой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.

Граница зоны допустимого риска соответствует уровню по­терь, равному расчетной прибыли от предпринимательской дея­тельности.

Следующая, более опасная область, называетсязоной крити­ческого риска. Она характеризуется возможностью потерь, превы­шающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины пол­ной расчетной выручки от предпринимательства, представляю­щей сумму затрат и прибыли.

Иначе говоря, зона критического риска характеризуется опас­ностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую при­быль и могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вло­женных в проект. В последнем случае предприниматель не только не получает от проекта доход, но несет убытки в сумме всех затрат.

Кроме критического, целесообразно рассмотреть катастрофи­ческий риск.

Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. Катастрофический риск способен привести к краху, банкротству предприятия, его закрытию и рас­продаже имущества.

К категории катастрофического следует относить вне зависи­мости от имущественного или денежного ущерба риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или влекущий экологичес­кие катастрофы.

Наиболее полное представление о риске дает так называемая кривая распределения вероятностей потери или графическое изоб­ражение зависимости вероятности потерь от их уровня, показыва­ющее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь.

Чтобы установить вид кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль как случайную величину и построим кривую распределения вероятностей получения определенного уровня прибыли (рис. 9.2).

При построении приняты следующие предположения.

1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине -ПРр. Вероятность (Вр) получения такой прибыли мак­симальна, соответственно, значение ПРр можно считать математи­ческим ожиданием прибыли.

Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль от­личается от расчетной, т.е. значения вероятностей отклонения от расчетной прибыли монотонно убывают при росте отклонений.

2. Потерями прибыли (DПP) считается ее уменьшение в срав­нении с расчетной величиной ПРр. Если реальная прибыль равна ЛР,то

ВПР=ПРр-ПР.

3. Вероятность исключительно больших (теоретически беско­нечных) потерь практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел (исключая потери, которые не представля­ется возможным оценить количественно).

Принятые допущения в какой-то степени спорны, ибо они дей­ствительно могут не соблюдаться для всех видов риска. Но они верно отражают общие закономерности изменения хозяйственно­го риска и базируются на гипотезе, что прибыль как случайная ве­личина подчинена нормальному или близкому к нормальному за­кону распределения.

Исходя из кривой вероятностей получения прибыли, построим кривую распределения вероятностей возможных потерь прибыли, которую и следует называть кривой риска. Фактически это та же кривая, но построенная в другой системе координат (рис. 9.3)

Выделим на изображенной кривой распределения вероятнос­тей потерь прибыли (дохода) ряд характерных точек.

Первая точка (ОПР = 0 и В = Вр) определяет вероятность нуле­вых потерь прибыли.

Вторая точка (ОПР = ПРр и В = Вд) характеризуется величи­ной возможных потерь, равной ожидаемой прибыли, т.е. полной потерей прибыли, вероятность которой равна В д. Точки 1 и 2 явля­ются пограничными, определяющими положение зоны допусти­мого риска.

Третья точка (ОПР = ВР и В = Вкр) соответствует величине потерь, равных расчетной выручке ВР. Вероятность таких потерь равна Вкр. Точки 2 и 3 определяют границы зоны критического риска.

Четвертая точка (ОПР = ИС и В = B КТ ) характеризуется поте­рями, равными имущественному (ИС) состоянию предпринимате­ля, вероятность которых равна В КТ . Между точками 3 и 4 находит­ся зона катастрофического риска.

Потери, превышающие имущественное состояние предприни­мателя, не рассматриваются, так как их невозможно взыскать.

Вероятности определенных уровней потерь являются важны­ми показателями, позволяющими высказывать суждение об ожи­даемом риске и его приемлемости, поэтому построенную кривую можно назватькривой риска.

Если вероятность катастрофической потери выражается пока­зателем, свидетельствующим об ощутимой угрозе потери всего состояния (например, при его значении, равном 0,2), то предпри­ниматель заведомо откажется от такого проекта и не пойдет на по­добный риск.

Таким образом, если при оценке риска удается построить не всю кривую вероятностей риска, а только установить четыре ха­рактерные точки (наиболее вероятный уровень риска и вероятнос­ти допустимой, критической и катастрофической потери), то зада­чу такой оценки можно считать успешно решенной.

Знания величин этих показателей достаточно, чтобы в подав­ляющем большинстве случаев идти на обоснованный риск.

Предпринимателю, оценивающему риск, больше свойственен не точечный, а интервальный подход. Ему важно знать не только, что вероятность потерять 1000 руб. в намечаемой сделке составля­ет, скажем, 0,1, или 10 %. Он будет также интересоваться, насколь­ко вероятно потерять сумму, лежащую в определенных пределах (в интервале, например, от 1000 до 1500 р.).

Наличие кривой вероятности потери позволяет ответить на та­кой вопрос путем нахождения среднего значения вероятности в за­данном интервале потерь.

В процессе принятия плановых решений о допустимости и це­лесообразности риска важно представлять не столько вероятность определенного уровня потерь, сколько вероятность того, что поте­ри не превысят некоторого уровня. По логике именно это и являет­ся основным показателем риска.

Вероятность того, что потери не превысят определенного уровня, служит показателем надежности плана. Очевидно, что по­казатели риска и надежности тесно связаны между собой.

Знание показателей риска-Вр, Вд, Вкр, Вкт-- позволяет выра­ботать суждение и принять решение об осуществлении проекта. Но для такого решения недостаточно оценить значения показате­лей (вероятностей) допустимого, критического и катастрофичес­кого риска. Надо еще установить или принять предельные величи­ны этих показателей, выше которых они не должны приниматься в плане, чтобы не попасть в зону чрезмерного, неприемлемого риска.

Предельные значения вероятностей возникновения допусти­мого, критического и катастрофического риска соответственно обозначаются Вд, Ккр. Ккт. Величины этих показателей в принципе должна устанавливать и рекомендовать прикладная теория пред­принимательского риска. По мнению авторитетных ученых-прак­тиков, например Врублевского Б. И. (см. Врублевский Б. И. Осно­вы предпринимательской деятельности. Гомель: Гомельский госу­дарственный университет, 1993) можно ориентироваться на следую­щие предельные значения показателей риска Кд = 0,1; Ккр =0,01, Kкт= 0,001, т.е., соответственно 10, 1 и 0,1 %. Это означает, что не следует идти на предпринимательскую сделку, если в 10 случаях из ста можно потерять всю прибыль, в одном случае из ста поте­рять выручку и хотя бы в одном случае из тысячи потерять иму­щество.

В итоге, имея значения трех показателей риска и критериев предельного риска, сформулируем самые общие условия приемле­мости риска при планировании проектов:

Показатель допустимого риска не должен превышать пред­ельного значения (Вд < Кд);

Показатель критического риска должен быть меньше пред­ельной величины (Вкр < Ккр),

Показатель катастрофического риска не должен быть выше предельного уровня (Вкт < Ккт).

Следовательно, главное в оценке хозяйственного риска состо­ит в искусстве построения кривой вероятностей возможных по­терь или хотя бы в определении зон и показателей допустимого, критического и катастрофического риска.

Рассмотрим способы, которые могут быть применены для пос­троения кривых вероятностей возникновения потерь.

В числе прикладных способов построения кривой риска выде­лим статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Статистический способ состоит в том, что изучается статис­тика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринима­тельской деятельности, устанавливается частота появления опре­деленных уровней потерь.

Если статистический массив достаточно представителен, то частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и яв­ляется искомой кривой риска.

При определении частоты возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих случаев на их об­щее число следует включать в общее число случаев и те предпри­нимательские проекты, в которых потерь не было, а был выигрыш, т.е. превышение расчетной прибыли. Иначе показатели вероятнос­тей потерь и угрозы риска окажутся завышенными.

Экспертный способ, известный под названием метода экспер­тных оценок, применительно к предпринимательскому риску мо­жет быть реализован путем изучения мнений опытных руководи­телей или специалистов.

Желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по которым затем можно было бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения вероятностей.

Можно даже ограничиться получением экспертных оценок ве­роятностей возникновения определенного уровня потерь в четы­рех характерных точках. Иными словами, надо установить экспер­тным путем показатели наиболее возможных допустимых, крити­ческих и катастрофических потерь, имея в виду как их уровни, так и вероятности.

По этим четырем характерным точкам несложно воспроизвес­ти ориентировочно всю кривую распределения вероятностей по­терь. Конечно, при небольшом массиве экспертных оценок график частот недостаточно представителен, а кривую вероятностей, ис­ходя из такого графика, можно построить лишь сугубо прибли­зительным образом. Но все же определенное представление о рис­ке и характеризующих его показателях будет, а это уже намного больше, чем не знать ничего.

Расчетно-аналитический способ построения кривой распре­деления вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей риска базируется на теоретических представлениях. К сожалению, как уже отмечалось, прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к страховому и игровому риску.

Элементы теории игры в принципе применимы ко всем видам предпринимательского риска, но прикладные математические ме­тоды оценочных расчетов производственного, коммерческого, фи­нансового риска на основе теории игр пока не созданы.

И все же можно, например, исходить из гипотезы, что действу­ет закон распределения потерь. Однако и в этом случае предстоит решить непростую задачу построения кривой риска.

В заключение еще раз можно отметить, что методы анализа и оценки предпринимательского риска необходимо совершенство­вать и создавать новые.

Об актуальных направлениях автоматизации розничного торгового предприятия в интервью CNews рассказал Иван Бояркин, начальник отдела поддержки «Модный Континент» (бренд INCITY , клиент Компании СМ ТРЭЙД ).

Иван Бояркин: «Модный Континент» работает на рынке модной индустрии около 8 лет и сегодня входит в TOP-5 российских fashion-ритейлеров. Компания управляет сетью магазинов женской одежды INCITY - на данный момент их насчитывается около 400 (собственных и франчайзинговых). Они представлены в более чем 150 городах России, Украины, Казахстана, Беларуси и Киргизии. Также в этом году была запущена сеть бельевых магазинов DESEO.

CNews: Какие ИТ-решения внедрены для автоматизации деятельности вашей торговой сети?

Иван Бояркин: Компания «Модный Континент» создает и продает собственные коллекции одежды и нижнего белья. Для разработки коллекций используется PLM-решение (Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом изделий). Одежда полностью разрабатывается в этой системе – начиная от того момента, когда появилась идея создания определенной модели, и заканчивая тем, когда эскизы отправляются нашим партнерам для пошива. Благодаря PLM-системе у всех сотрудников, работающих над коллекцией, есть доступ к информации о каждом изделии на всех стадиях жизненного цикла продукта. В ней одновременно работают менеджеры-технологи, конструкторы, менеджеры по продукту, производственные менеджеры. Данная система позволяет рассчитать различные параметры изделия – например, сколько стоит фурнитура, определенный цвет ткани и т.д. В итоге на мониторе мы видим расчёт готового продукта, который собираемся шить.

Планирование ассортимента осуществляется с помощью специализированной системы планирования и управления товарным ассортиментом. Данный инструмент повышает скорость и точность планирования, организует совместную работу всех участников процесса планирования, снижает человеческий фактор в этом критичном для бизнеса процессе. Использование этого решения помогает оптимизировать размер кредитов на закупку товаров, сократить остатки неходового товара на складе, грамотно запланировать распродажи и, таким образом, повысить прибыль компании.

С поставщиками компания «Модный Континент» взаимодействует посредством EDI-портала, реализованного на базе современных портальных технологий. EDI-портал обеспечивает постоянный обмен электронными документами с нашими партнерами в разных странах.

Что касается управления товародвижением, функционала бэк-офиса и фронт-офиса магазинов, то они реализованы на единой платформе класса ERP. Кроме того, в нашей компании внедрены система управления складом (WMS – Warehouse Management System), система аналитической отчётности (BI) и корпоративное хранилище данных. Автоматизация склада посредством внедрения WMS позволила выстроить максимально эффективную организацию процессов учета, контроля и управления складским хозяйством. Благодаря внедренной системе существенно сократилось время выполнения каждой операции, а значит, уменьшилась ее стоимость, снизилось количество ошибок, неизбежных при большом ассортименте товаров, повысилась производительность работы склада, уменьшились издержки хранения товаров в распределительном центре и т.д.

Если говорить о системе аналитической отчетности, то мы используем современную систему бизнес-аналитики, использующую технологию In Memory. Эта система позволяет консолидировать важные данные из различных источников в едином приложении для последующего анализа. Основные пользователи системы – Операционная служба, Департамент управления продажами, Департамент маркетинга.

Хочу также отметить, что в настоящее время в компании «Модный Континент» модернизируется корпоративная база знаний, корпоративный портал и система Service Desk.

Для автоматизации деятельности магазинов наша компания использует самые передовые ИТ-решения. В частности, для получения оперативной информации о товаре в примерочных установлены моноблоки. Покупатель с помощью продавца может всегда уточнить, есть ли в наличии интересующая его модель. Это позволяет нам экономить и наше время, и время наших клиентов.

Также сейчас в нашей компании идет внедрение биометрической системы контроля. Она позволит автоматически вести учет рабочего времени и обеспечивать контроль доступа к системам, установленным в магазинах.

С финансовой точки зрения доля оборота компании, выделяемая на внедрение и поддержку ИТ-решений, составляет около 1.5%.

CNews: Ведется ли в вашей торговой сети анализ источников потерь? Кто наносит основной урон – покупатели или сотрудники магазинов?

Иван Бояркин: Безусловно, в нашей торговой сети анализируются основные источники потерь. Большую часть из них составляют кражи, совершенные покупателями. Точную цифру, к сожалению, не озвучу, но примерное соотношение – 4:5. То есть на покупателей приходится около 80% всех хищений.

CNews: Какие технические решения используются для обеспечения безопасности в торговом зале?

Иван Бояркин: На данный момент в тестовом режиме мы устанавливаем в магазинах INCITY системы видеонаблюдения. Но основное техническое решение, используемое для обеспечения безопасности в наших торговых залах – антикражные антенны. Это самое эффективное, надежное и испытанное временем средство против хищений. Сейчас, к примеру, мы внедряем новинку – противокражные ворота с функцией металлодетекции, которые позволяют определять, например, фольгированные (с подкладкой из фольги) сумки. Уже год одним из наших партнеров по обеспечению безопасности в магазинах INCITY является Компания СМ ТРЭЙД .

Благодаря предложенным ей техническим решениям от ведущих мировых производителей нам удалось снизить количество краж в магазинах. Наша цель – потери, не превышающие 0,2% от оборота. И во многих торговых точках благодаря внедрённым техническим решениям эта цель достигнута. Более того, есть магазины, где процент краж в 3 раза меньше установленной в нашей компании нормы.